Autokorelasi
Autokorelasi (bahasa Inggris: autocorrelation atau yang juga disebut sebagai korelasi diri) adalah salah satu pelanggaran asumsi dalam regresi linier berganda.[1] Agar pendugaan parameter dapat bersifat BLUE (bahasa Inggris: best liniear unbiased estimator) maka dalam regresi linear berganda seharusnya tidak ada autokorelasi, yaitu nilai covarian antara pengamatan ke Ui dam Uj memiliki nilai korelasi sama dengan 0 untuk i ǂ j.[1]
Referensi
- ^ a b Sitepu, Rasidin Karo-Karo & Sinaga, M.Bonar. Aplikasi Model Ekonometrika - Estimasi, Simulasi dan Peramalan Menggunakan Program SAS, 2006. Bogor, Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. ISBN 979-15166-0-X
 | Artikel bertopik statistika ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.