Roxbury, yang nama Indian-nya adalah "Shepaug", sebuah nama Mahican yang artinya "air berbatu", yang didiami sekitar tahun 1713. Awalnya bagian dari Woodbury, kota tersebut terinkorporasi pada Oktober 1796.
Mine Hill dan mineral-mineralnya berada di wilayah Roxbury sejak pertengahan abad ke-18. Sebuah pertambangan petak dibuka disana dan kemudian diketahui mengandung besi spatik, yang secara khusus diadaptasi untuk pembuatan baja
