Louis Bachelier
 Louis Bachelier (1885) | |
| Data i miejsce urodzenia | |
|---|---|
| Data śmierci | |
| Zawód, zajęcie | |
Louis Bachelier (ur. 11 marca 1870, zm. 26 kwietnia 1946) – francuski matematyk i ekonomista, uważany obecnie za pioniera współczesnej matematyki finansowej.
Życiorys
W swojej rozprawie doktorskiej napisanej w 1900 roku i zatytułowanej Théorie de la Spéculation Bachelier wyprowadził wzór na dystrybuantę procesu stochastycznego zwanego obecnie procesem Wienera. Matematyk William Feller pierwotnie nazywał ten proces procesem Bacheliera-Wienera. Pięć lat później wyprowadzenia tego wzoru niezależnie dokonał również Albert Einstein[1].
W swojej rozprawie doktorskiej wyprowadził również wzór na cenę opcji, gdy cena akcji zmienia się zgodnie z procesem Wienera oraz wzór na cenę opcji z barierą. Dokonał tego 73 lata przed opublikowaniem słynnego modelu i wzoru Blacka-Scholesa analizującego podobne zagadnienie przez Fischera Blacka i noblistę Myrona Scholesa[2].
Za życia osiągnięcia Bacheliera były w dużej mierze zapomniane i niedoceniane. W świetle gwałtownego rozwoju nowoczesnych rynków finansowych oraz narzędzi matematyki finansowej służących ich analizie, pionierskie prace Bacheliera współcześnie otrzymują należne im uznanie. Powstało międzynarodowe towarzystwo matematyki finansowej Bachelier Society upamiętniające jego nazwisko, a w setną rocznicę obrony jego pracy doktorskiej zorganizowano poświęcony mu specjalny kongres w Paryżu w 2000 roku.
Zobacz też
Przypisy
- ↑ Albert Einstein. Über die von der molekularkinetischen Theorie der Wärme geforderte Bewegung von in ruhenden Flüssigkeiten suspendierten Teilchen. „Annalen der Physik”. 322 (8). s. 549–560. (niem.).
- ↑ Fisher Black, Myron Scholes. The Pricing of Options and Corporate Liabilities. „Journal of Political Economy”. 81 (3). s. 637–654.
Wybrane prace
- Théorie de la spéculation. „Annales Scientifiques de l’École Normale Supérieure”. 3 (17). s. 21–86. (fr.).
Literatura dodatkowa
- Louis Bachelier´s on the centenary of Théorie de la Spéculation. „Mathematical Finance”. 10 (3). s. 341–353. (ang.).
Linki zewnętrzne
John J. O’Connor; Edmund F. Robertson: Louis Bachelier w MacTutor History of Mathematics archive (ang.)- Bachelier, Louis (ang.), Encyclopedia of Mathematics, encyclopediaofmath.org [dostęp 2025-04-23].
- Louis Bachelier. sjepg.univ-fcomte.fr. [zarchiwizowane z tego adresu (2005-10-13)]. (fr.)
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.