Test Glejsera

Test Glejsera (ang. Glejser test) – test statystyczny służący do wykrywania heteroskedastyczności rozkładu składnika losowego w modelu regresji liniowej[1]. Założenie o homoskedastyczności rozkładu jest jednym z podstawowych założeń analizy regresji[2]. Twórcą testu jest belgijski ekonomista Herbert Glejser.

W literaturze naukowej testy wykrywające heteroskedastyczność dzieli się na dwie podstawowe kategorie[1]:

  • testy konstruktywne - w ramach tych testów w hipotezie alternatywnej zdefiniowany jest konkretny model heteroskedastyczności. Do tej kategorii zaliczany jest właśnie test Glejsera, ale też np. test Goldfelda-Quandta, test Bartletta, czy test Ramseya,
  • testy niekonstruktywne - w ramach których w hipotezie alternatywnej nie określa się charakteru heteroskedastyczności, lecz ogólnie stwierdza jej występowanie. Do tej kategorii zaliczają się test White’a, test rang Szroetera, czy nieparametryczny test szczytów Goldfelda-Quandta.

Przypisy

  1. ↑ a b Grześkowiak, A. (2008). Połączenie klasycznego i nieklasycznego podejścia w celu wykrywania niejednorodności wariancji składników losowych modelu ekonometrycznego. "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonometria", 22(27), 19-27.
  2. ↑ King, B.M., Minium E.W., Statystyka dla psychologów i pedagogów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 218.

Content Disclaimer

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.

  1. The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
  2. There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
  3. It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
  4. Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
  5. Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.
Kembali kehalaman sebelumnya