Sandgren studerade filmvetenskap och teoretisk filosofi vid Stockholms universitet 1976–1979, och han fortsatte studierna vid Den Danske Filmskole i Köpenhamn 1979–1982. Han har därefter arbetat som regissör och regiassistent i Danmark. Han blev trefaldigt guldbaggebelönad (bästa film, bästa regi, bästa manus) 1989 för filmen Miraklet i Valby.